李小雪，男，河北涉县人，李雪峰之子，清华大学经济管理学院国民经济管理专业毕业，经济学学士。兼任全国党建研究会常务理事、中国注册会计师协会常务理事、财政部会计准则委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会纪委书记、党委委员。
1970年6月加入中国共产党，1968年2月参加工作，清华大学经济管理学院国民经济管理专业毕业，大学学历，经济学学士，经济师。
1987.12——1989.01，国家体制改革委员会经济管理司副处级干部；
1989.01——1991.04，国家体制改革委员会经济管理司（生产体制司）横向联合处副处长；
1991.04——1994.06，国家体制改革委员会生产体制司所有制结构处处长；
1994.06——1994.08，中国证券监督管理委员会信息研究部主任；
1994.08——1995.11，中国证券监督管理委员会海外上市部主任；
1995.11——1998.10，中国证券监督管理委员会国际业务部主任
；1998.10——2001.06，中国证券监督管理委员会上市公司监管部主任；
2001.06——2002.05，中国证券监督管理委员会发行监管部主任；
2002.05——2002.07，中国证券监督管理委员会机构监管部主任；
2002.07——2003.03，中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员兼机构监管部主任；
2003.03——2003.11，中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员兼机构监管部主任、纪委副书记；
2003.11——2011.10，中国证券监督管理委员会纪委书记、党委委员；
2007年10月，李小雪同志在中共第十七届全国代表大会上当选为中央纪委委员。