个人简历

1991年9月－1993年8月 在英国华威大学商学院担任研究员。
1993年9月－1998年6月 在英国曼彻斯特大学会计与金融系担任讲师和高级讲师。
1998年7月－1999年8月 在英国英伦银行货币政策局担任金融经济学家。
1999年9月－2002年10月在 英国兰卡斯特大学管理学院担任高级讲师和讲座教授。
2002年－2007年 在北京大学光华管理学院担任金融学教授兼金融系主任。
2007年－2011年4月 在北京大学光华管理学院担任副院长、金融学教授。
2011年5月－ 在中山大学岭南学院担任院长、金融学教授。
2014年6月－ 在中山大学岭南学院，中山大学国际商学院担任院长，金融学教授。

研究领域

公司治理、行为金融、金融工程

教育背景

1981年9月－1985年7月 在北京大学气象学专业学习，取得学士学位。
1987年9月－1989年6月 在英国阿斯顿大学工商管理专业学习，取得硕士学位。
1989年9月－1993年12月 在英国兰卡斯特大学金融学专业学习，取得博士学位。

学术兼职

Journal of Business Finance & Accounting，British Accounting Review，Journal of Chinese Business and Economic Studies的编委
英国华威大学兼职研究员
大连理工大学、对外经贸大学兼职教授
《金融学季刊》主编

社会荣誉

1997年 British Accounting Review最佳论文奖
2002年 澳大利亚金融国际会议衍生产品领域最佳论文奖

研究成果

论文：
[1] Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong) .
[2] Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong) .
[3] Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
著作：
[1] The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming .
[2] Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
[3] CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton) .
The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .
[4] Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong) .